多元线性回归Wald检验

多元线性回归Wald检验

Last revision on 21 December 2020

湖南商学院模拟实验报告

实验地点: 实验楼课程名称 班级 时间: 实验项目名称 学号 多元线性回归模型的向量表述和Wald检验 学时 计量经济学模拟实验 姓名 小组成员 实验目的： 考察我国自1980-2001年的国债发行额度与相关因素之间的数量关系。 实验数据 文件夹，Y表示国债发行额(单位：亿元)，X1表示国内生产总值(单位：百亿元)，X2表示每年的财政赤字额(单位：亿元)，X3表示年还本付息额(单位：亿元)，t表示第t年的观测数据。模型： 实验内容： 1.如何利用命令，建立X和Y矩阵； (1)选择X1,X2,X3,Yas groupname group01 (2)输入 matrix mat_ystom(y,mat_y) ，stom(group01,mat_x) 2.如何运用多元线性回归的估计公式进行回归的OLS估计； (1)输入LS Y C X1 X2 X3name eq01 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 03/30/15 Time: 21:22 Sample: 1980 2001 Included observations: 22 Coeffici C X1 X2 X3

Std. Error t-Statistic Prob. ent

R-squared . of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Mean dependent var . dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat Adjusted R-squared ˆ的方差-协方差矩阵和相应的t统ˆ2，并计算3.利用命令计算随机干扰项的方差计量，并在5%的显着性水平下做参数的显着性检验； (1)输入scalar deltahat2=eq01.@ssr/(22-4) 输入 scalar deltahat=@sqrt(deltahat2) 输入 matrix var_cov_B=eq01.@coefcov or 在回归方程中点击viewCovariance matrix (2)输入 vector ttt=eq01.@tstats 4.对如下的假设做Wald检验： eq01viewcoefficient test waldc(2)=0,c(3)=0 Wald Test: Equation: EQ01 Test Value df (2, 18) 2 Value C(2) C(3)

Probability Statistic F-statistic Chi-square 0) Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= Std. Err. Restrictions are linear in coefficients.

P值为0拒绝为假设，所以c(2)不等于0，c(3)也不等于0 实验结果与分析： 讨论与心得： 成绩评定 评阅教师 评阅时间